谢康
【文章来源】中国期刊网
【原文出处】经济学动态
【原刊期号】199402
【原刊页号】68~73
【作者简介】谢康：广州中山大学信息管理系
【 正 文 】
从严格的意义上说，西方信息经济学的启蒙思想最早出自凡勃伦《资本的性质》(1919)关于知识的增长构成财富的主要来源的论述中。在此之后的40年(1 919~1 959)，哈耶克等从市场信息角度，马尔萨克、阿罗和西蒙从统计决策和管理决策角度，鲍莫尔从福利经济学角度，里斯曼和皮克勒从信息论角度，分别对信息经济学的思想启蒙做出了贡献。 1959年马尔萨克《信息经济学评论》一文的发表，标志着西方信息经济学的产生。与马尔萨克提出信息经济学概念几乎同时，西蒙《管理决策新科学》(1 96。)、施蒂格勒《信息经济学》(1961)，马克卢普《美国的知识生产与分配》(1962)、阿罗《保险、风险和资源配置》(1965)，以及希尔《经济学与信息论》(1967)分别从管理与统计决策、信息搜寻、知识产业、信息社会和信息论角度奠定了西方信息经济学研究与发展的科学基础。
西方信息经济学可以分为微观和宏观两个部分。本文主要试图对西方微观信息经济学的
基本概念、方法和基本原理作简要的评述。
一、市场信息的四种基本形式及对经济活动的影响
经济环境中的信息主要以连续信息、计算信息和累积信息的形式存在。然而，当经济代理人出现在一定的经济环境中时，市场信息一般则表现为公共信息(常识)和私人信息；同质信息和异质信息，完全信息和不完全信息，对称信息和非对称信息四种基本形式。公共信息是市场运行的基础，而私人信息是市场存在的基础。·如果只有公共信息而无私人信息，市场将没有交易；如果只有私人信息而没有公共信息，市场将无法交易。可见，公共信息和私人信息对于市场交易活动都是必不可少的。
同质信息是指那些具有同等性质并将导致同样结果的经济信息；异质信息是指那些性质上有所差别并将导致不同经济结果的信息。同质信息和异质信息导致经济代理人之间出现信息差别，信息差别是市场贸易的先决条件之一。两个具有完全相同信息的最大利益者之间不可能发生贸易关系，只有当两个最大利益者之间所掌握的信息彼此属于差别信息时，他们才有贸易的可能。差别信息的存在往往导致偶然市场的出现。
市场信息的第三种基本形式是完全信息与不完全信息。从确定性事件，到风险事件，再到不确定性事件，意味着事件中所包含信息的量在不断地变化。确定的经济环境表明环境中的信息是完全的，而风险和不确定环境意味着环境中的信息是不完全的。这样，经济环境中的信官、量主要表现为完全信息、不完全信息和无知(信息盲态)三种度量。
以瓦尔拉斯一般均衡模型为代表的经济理论是完全信息经济模型的典范。在完全的信息市场中，每个市场参加者都了解他所需要掌握的全部信息。消费者知道市场的全部可能价格，以及所购买商品的质量等知识，而生产者也了解市场价格的变化和消费者的偏好等信息。与完全信息假定相对应的市场必定是完全市场。在完全市场环境中，市场参加者能够获得其所希望获得的一切信息、资本和劳动力，通过一个神秘的“拍卖人”的合理协调，完全市场最终达到了均衡。事实上完全信息的假定是不现实的，这个假定的局限主要表现在完全竞争、市场效率、供求法则和单一价格法则四个方面。
针对完全信息假定的局限，微观信息经济学开始寻求从更为现实的不完全信息角度观察经济环境。正因为如此，人们才得出信息经济学是从批判传统经济学完全信息假设的过程中产生的结论。由于每个市场参加者都有可能成为自由市场中的信息生产者或消费者，而每个市场参加者的活动是分散的、不确定的，因此，市场信息只能以离散的形式，而不可能以集中的形式出现。事实上，绝大多数的经济决策都是在缺乏信息的、具有相当不确定性的环境中做出的。这是经济环境中信息不完全的一个极好证据。
不完全信息的经济模型极大地改变了西方经济学在市场竞争、垄断、市场效率和社会福利方面的传统观念。不完全信息条件下的市场并不具有完全竞争的特征，只表现为不完全竞争；市场价格的波动不会使厂商失去全部顾客，秘密削价也不能将其他厂商的所有顾客吸引过来。在不完全竞争中，竞争的结果使厂商明确无误地认识到，拥有信息将比无信息获得更多的利润，而这在完全竞争中是难以被认识到的。不完全信息对于垄断的影响也是明显的，一方面，不完全信息可能加强了市场垄断者的垄断力量，另一方面，不完全信息也有可能削弱垄断者的市场基础。
不完全信息对于垄断影响的二重性也表现在市场效率方面。按照完全信息的假设，完全信息条件下的市场效率是最高的，但是，实际并非如此。当市场参加者都拥有完全信息时，将没有人对信息收集和信息传递感兴趣，那么，必然使信息不能得到有效的传播，这样，市场信息也就不可能是完全的。完全信息的市场效率并不是最高的，不完全信息条件下却有可能出现较高效率的不完全市场。但是，无论不完全市场的效率达到何种程度，都难以实现帕累托效率，因为不完全信息使市场难以达到帕累托效率所需要的基本条件。同样，不完全信息也使社会福利不能得到合理的分配，因为政府不能完全掌握社会成员的私人信息，从而不可能对社会成员的福利总额进行有效的、合理的再分配。在这种情况下，人们只有对不同的经济环境采取不同的经济对策，才有可能保证社会福利的最大化。
市场信息的第四种具体形式是对称信息。对称信息和非对称信息是信息差别的经济结果之一。与对称信息相对应的市场就是所谓的对称性市场。对称性市场有三种具体形式，它们各自具有不同的经济特征和影响。在买卖双方都缺乏信息的对称性市场中，具有不完全信息的市场专家和政府在市场运行中发挥着重要作用；在买卖双方都具有信息量相当的不完全信息的对称性市场中，市场参加者对于市场信息的需求比第一类对称性市场中的个人更迫切，并很可能出现不完全的双边垄断；最后，买卖双方都具有完全信息的对称性市场，则普遍表现为完全的双边垄断特征。一般来说，无论何种形式的对称性市场，政府在其中都发挥着其他市场中间人无法替代的协调作用。
非对称价之、条件下市场参加者的经济关系是西方微观信息经济学研究的核心内容之一，微观信息经济学将这种环境下的经济关系称为委托人—代理人关系。委托人—代理人关系本质上是市场参加者之间信息差别的一种社会契约形式，一它是掌握较多信息的代理人通过合同或其他经济关系与掌握较少信息的委托人之间展开的一场对策，经济环境状态或自然在其中起到极为关键的作用。委托人—代理人关系的核心是刺激一致性的信息机制问题：委托人为了使代理人在其不能观察的行为中采取与其自身利益最大化的目标相一致的个人行为，需要设计一种能够达到委托人目的、且代理人愿意接受的合同或契约。这就是所谓的刺激一致性信息机制。
在众多的委托人—代理人关系中，有两类现象极为典型，即不利选择和败德行为。人们为了减少不利选择和败德行为的负效用，一般通过大量地获取或施放市场信号来达到此目的，教育和广告是两种典型的市场信号。
作为不利选择的一种特殊情况，市场信号表现为一种概率分布或一项具体的行动。信号本身并没有什么特殊经济涵义，但是，通过观察信号，代理人或委托人能够对已经掌握的信息进行补充和修正，从而降低经济决策的不确定性。市场信号的范畴极为广泛，从产品质量，商业信誉，到教育，个体行动等，都可能属于信号的内容或形式。在劳动市场上，教育是最为典型的信号之一，雇主通过雇员所受教育来甄别雇员的生产率。广告是市场信号中的特殊组成部分，它既是委托人和代理人为消除或减少不利选择的工具，也是非价格竞争的信息手段。广告竞争在一定程度上提高了产品的市场价格，但同时也约束了市场价格的离散。
二、如果实现最优信息经济
这类研究可以分为两个方向：(1)如何通过信息搜寻实现最优信息经济；(2)如何通过对最优信息系统的选择实现最优信息经济。
信息搜寻的研究是从分析市场价格的离散开始的。市场价格的离散是市场信号离散的主要形式之一。市场的变化和信息成本为正，销售条件的差别，商品的异质性构成市场信号离散的根本原因。产品生产成本、品种等因素导致了产品质量的离散；产品质量的离散，销售条件的差别，搜寻成本，以及市场分割等因素致使市场价格总是呈现为一定的离散状态。即使是同质商品，其价格也会有某种程度的离散，劳动市场工资率的分布也表现出与一般商品市场价格离散的同样性质，即使是组织得很好的劳动市场，其工资率的离散也是普遍存在的现象。
市场信号的离散具有三个经济意义：首先，市场信号的离散进一步导致了市场信息的不完备性和市场代理人之间的信息差别，其次，市场信号的离散致使对于信息的搜集和储存变得有利可图，成为社会信息市场发展的潜在因素；最后，市场信号的离散为信息搜寻提供了可能和潜在基础。
信息搜寻的回报是信息需求的基础，买主对价格信息的需求在很大程度上取决于搜寻的边际收益和购买商品的价格和数量。通过对若干搜寻模型的具体分析得知：市场信号离散程度愈高，每次搜寻所获的节省额就愈大；购买商品的价格越高，或购买商品的数量越多，就越值得进行搜寻；搜寻成本与搜寻次数成反比，在这里，搜寻成本即为信息成本；搜寻收益将会随着搜寻次数的增加而呈现递减的趋势；最佳的搜寻次数就是当搜寻的预期收益等于搜寻的预期成本时的搜寻次数。但是，在某些外界因素干扰下，市场参加者即便达到最佳搜寻次数，也可能没有获得最优效用；市场供求双方的搜寻既存在一致性，也存在着较为明显的区别，供求双方在搜寻上的最大差别在于搜寻对象的易识别程度方面。例如，劳动者对于雇主的识别要比雇主对劳动者的识别容易。
信息搜寻是市场参加者对经济不确定性的一种积极反应，其目的是为经济决策提供更为全面的信息。分析最优信息系统的选择，首先遇到的是决策系统、信息系统和决策规则三个基本概念。决策系统由信息源、信息系统和决策规则组成。决策过程由信息搜寻与分析、决策方案的设计、选择决策方案和评估决策结果四个阶段组成，信息系统相当于信道，它在这里是指某种经济环境中一定领域、方向和时间范围内的信息集合。例如，病人向医生咨询意见，医生就构成病人的信息系统。
信息系统的选择理论证明：信息系统的归纳不会提高信息系统的总值，而信息系统内信息的聚集却可以提高信息系统的总值；某个决策行为的规定性集合构成决策规则。最优决策规则就是使所有信息和事件的理想效用预期值达到最大的那个决策规则。
不同的信息系统有不同的成本要求，信息系统的不同成本意味着在一定经济环境下对信息系统的选择可能会有不同的结果。信息系统的价值等于信息系统的总值减去信息系统的预期成本额，其中，信息系统的总值是能够使理想效用预期值达到最大的那个决策规则的预期收益值。如果经济代理人使用某信息系统的收益超过为此而付出的成本，那么，就值得获取这个信息系统。然而，值得获得的信息系统不一定是最优的。而且，最优信息系统未必就是包含最大信息量的信息系统，因为包含有大量信息的信息系统的成本一般要高于包含较少信息的信息系统的成本，因此，最优信息系统应是信息系统总值减去预期成本后获得的系统净值最大的那个信息系统，或者说，最优信息系统就是获取信息的效用与所支付成本之差最大的那个信息系统。
三、信息与资源配置
任何形式的社会资源配置都是建立在一定的信息结构基础上。团队的信息结构是微观信息经济学分析的最为基础的信息结构。团队的预期效用依赖于团队的信息结构、环境状态的概率，以及决策结构等因素，其中，团队信息结构取决于团队的观察和信息交流的途径及方式。在团队信息结构基础上，企业形成了两类典型的信息结构，即垂直信息结构(等级式信息结构)和水平信息结构(民主式信息结构)。前者如采用垂直一体化管理模式的厂商信息结构，后者如采用横向联营管理模式的厂商信息结构。
在各个厂商及厂商内部团队成员的信息结构基础上，特别是在厂商所处的社会政治和文化结构基础上，形成了一定范围内经济体制的信息结构。在微观信息经济学中，比较经济体制范畴的信息结构有四种基本形式：完全横向信息结构(单纯市场体制)、完全纵向信息结构(单纯计划体制)、横向信息量多于纵向信息量的信息结构(偏于市场的混合经济体制)、纵向信息量多于横向信息量的信息结构(偏于计划的混合经济体制)。
从上述讨论中可知，人们关于信息结构对于有效资源配置的约束模式存在着两种基本看法，一是通过信息、分散化来追求资源的有效配置，再就是通过信息集中化来寻求资源的有效配置、在这里，信息的分散化对应于市场经济体制，而信息的集中化则对应于中央计划经济体制。微观信息经济学认为，信息的集中化和信息分散化是社会稀缺资源配置的两种基本手段，问题是它们二者都不可能保证社会成员或厂商的私人信息能够在社会中得到高效率的传递。就单纯的信息效率分析，市场体制的信息效率要高于计划体制的信息效率，因为市场的分散体制更适合于处于离散状态下的市场信号和经济信息的传递。所以，市场机制对于社会资源的配置效率通常高于计划机制的配置效率。
市场机制的资源配置效率高于计划机制的资源配置效率的关键在于，价格体系比计划体制中的任何信息传递体系更能传递信息，同时，也具有更高的信息敏感度。然而，价格体系似乎难以达到最优资源配置所需要的条件，因为市场机制中存在某些不能通过竞争来协调的外在性事物，如技术的外在性、信息外在性等。格罗斯曼—施蒂格利兹悖论也说明，由于价格不可能完全反映那些掌握信息的个人的全部信息，因而价格体系永远不能使市场达到充分协调。由此，微观信息经济学认为：为了进一步提高市场机制对社会稀缺资源的配置效率，国家必须以税收、利率和经济立法等手段对自由经济进行适度干预。需要政府直接干预经济的另外一个理由是不利选择和败德行为等信息问题产生的市场失败。
一四、微观信息市场
信息商品不是纯自然产生的，而是从经济代理人的社会活动过程中产生的特殊商品。信息生产也需要信息，它是与信息收集和使用过程相反的一种“能量”的转换过程。信息生产的这种特殊性使信息商品具有以下四个主要特征：保存性、共享性，老化可能性和知识创造性。当然，信息生产不可能包括信息供给的全部内容，信息供给的另外一部分主要内容是信息传播。与信息供给相对应的信息需求是一种派生性需求。随着信息利用者行为特征的变化，信息需求的具体形式将会千差万别。无论信息需求的具体形式如何复杂，它们在本质上都可以划分为两种类型：消费性信息需求和生产性信息需求。微观信息经济学假定市场参加者的信息需求均为生产性需求。信息、商品的可分割性能够在最大限度上满足市场参加者的信息需求，同时，也使信息商品成为社会的公共财货。信息商品成为社会公共财货的另外一个原因是市场信号的公共性。市场参加者在市场活动中能够隐瞒某些他所掌握的信息，但是，他不可能完全隐瞒其行为所显示出来的市场信号。通过对这些市场行为显示出来的市场信号的观察，未获得信息的个人能够获得某些他们所需要的经济信息。
信息成本是一个既与信息生产，又与交易成本具有密切联系的概念，因为信息成本具有两个方向上的意义：作为信息生产与传播条件的信息成本和作为交易成本的信息成本。交易成本与经济机会主义的概念紧密相联。经济机会主义是指经济代理人通过提供虚假信息，或者有意掩盖有关信息使自身效用最大化的同时损害了其他经济代理人的利益。经济社会主义可以分为事前机会主义(如不利选择)和事后机会主义(如败德行为)。为了对交易过程中的各种经济机会主义进行监督和控制，经济代理人需要为此而支付一定数额的信息费用。
无论是作为交易成本的信息成本，还是作为信息生产和传播条件的信息成本，它们都具有四个明显的经济特征：(1)经济代理人本身就是一种信息投入，这是信息成本的最为重要的经济特征；(2)信息成本部分地属于资本成本，并且是一种典型的不可逆的投资，(3)在不同领域、不同方面(或方向)上的信息成本各不相同；(4)信息成本与信息的使用规模无关。
信息成本的特征决定了它们对经济活动的影响。首先，信息成本对于经济活动的最为深刻的影响之一是对经济机会主义的限制，这主要表现在对付“逃避责任”和商业欺骗等问题上；其次，信息成本的存在也使所有未来的竞争者难以了解到市场中的所有生产技术和收益机会；最后，信息成本不仅使厂商企业在市场竞争中处于有利于其他竞争厂商的有利地位，而且也是竞争厂商或一般商品销售者制定价格和垄断的控制因素之一。
信息价值本质上是一种依据概率对预期收益进行计算的预期价值，因此，人们可以通过计算完全信息的预期价值和不完全信息的预期价值的方式来观察信息的价值。在实际经济活动中，人们几乎不可能获得完全信息，但是，完全信息的预期价值仍然具备某些实际意义，它能够显示厂商愿意提供的最高信息费用。虽然人们难以获得完全信息，但却可以通过计算更为现实的不完全信息(或补充信息)的预期价值来观察厂商愿意为补充信息支付的最高信息费用。在这里，如果从信息价格的角度来观察，完全信息和不完全信息的预期价值都可以看成是完全信息和不完全信息的最高市场需求价格。信息商品的需求价格与获取信息后生产成本额的减少密切相关，即信息市场中信息商品的需求价格依赖于信息消费者获得该信息后其生产成本的减少额。信息的供给价格既严重地依赖于信息生产者的生产成本，也与信息传播成本具有密切的联系。无论是信息的需求价格，还是供给价格，它们都表现出价格常常背离价值的共同特征。交易商品的市场价格往往背离价值，构成信息市场首要的、也是最为重要的经济特征。
信息经济学中的信息市场有两种涵义，一是在普通商品市场中生产、传播和分配信息而形成的微观信息市场，价格体系是这类信息市场的核心内容；二是指由于信息商品的交换而形成的信息市场，如信息服务市场、技术商品市场等。西方微观信息经济学主要讨论前一种涵义的信息市场及均衡。后一类信息市场及均衡问题属于西方宏观信息经济学的研究范畴。
微观信息经济学对信息市场的分析结果表明，信息市场的极高效率并不能有效地提高市场的效率，相反，有可能妨碍市场效率的发挥。但是，信息市场的极低效率也同样会妨碍市场效率的提高。因此，信息市场的效率不能极高，也不能极低。市场经济中的信息市场的效率恰好既不是极高，也不是极低；要求信息市场具有高效率是不可能的。正因为如此，信息市场才具备了其存在的价值。然而，在具有不利选择和败德行为的信息市场中，可能不会出现信息均衡。
(责任编辑：香伶)
